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miércoles, 12 de diciembre de 2012

Los efectos de Basilea III en la banca en México


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Bancos mexicanos ya resienten los efectos de Basilea III

UBS en México, de los mejor capitalizados.
UBS en México, de los mejor capitalizados.Bloomberg
En enero del 2013 aterrizará la nueva regulación que espera proteger a entidades financieras de riesgos externos. Se llama Basilea III y, aunque todavía no llega, los bancos ya resienten sus efectos: una baja de capital que los obliga a replantearse sus verdaderas metas de negocio.

Margarita Jasso


Cumplir con la nueva regulación internacional no pone en riesgo a los bancos mexicanos, pero sí tendrá (y ya tiene) un alto costo para ellos.

A menos de un mes de que Basilea III entre en vigor en México, los bancos se preparan. No sólo la capacitación ha formado parte de la tarea de las entidades financieras, sino también la inversión que deben hacer para cumplir con lo establecido por la nueva regulación.

El costo que tendrá Basilea III para la banca asciende a 5,718 millones de pesos, lo que equivale a 20 puntos base en el índice de capitalización del sistema bancario en su conjunto, según la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Hasta ahora, las autoridades confían en que este costo no es significativo, pero en su análisis individual, las cifras dicen lo contrario. Casos como el de Volkswagen Bank destacan por ser de los que más han bajado su índice de capitalización (ICAP) en los últimos 4 años.

En septiembre de 2008, esta institución logró estar dentro de los primeros 5 lugares por tener altos niveles de ICAP, luego de llegar a 177.70%, pero durante el mismo mes de 2012, esta cifra disminuyó hasta ser el más bajo del sector con 11.58%.

“La baja de capitalización lo atribuyo a las nuevas normas de Basilea III. Durante el primer trimestre del año veíamos índices más estables, pero ahora ya se están ajustando. Es el costo de la adaptación”, dice Juan Carlos Pérez Macías, profesor e investigador del Tec de Monterrey.


Estrategia para medir el riesgo

El ICAP es una forma de medir la solvencia de un banco, es decir, la fortaleza que tienen para enfrentar riesgos o pérdidas. En el artículo 50 de la Ley de Instituciones de Crédito, se establece que las entidades deben de mantener un capital neto en relación con los riesgos del mercado.

La CNBV es la encargada de vigilar que el capital de los bancos no disminuya a niveles menores de 10%.

Cada mes la CNBV publica un documento llamado “alertas tempranas”, donde se registra el ICAP de los 42 bancos que conforman el sistema financiero mexicano. Hoy todas las instituciones cumplen con el mínimo requerido de capital para operar, aunque en los últimos 5 años este nivel ha disminuido de manera notable.

En 2007, el nivel mínimo de ICAP que tenían los bancos era de 13.72%, mientras que en 2012 esta cifra llegó a 11.58%, según datos del organismo regulador.


Como han pasado los años

Los niveles de capitalización de los bancos han ido cambiando con el paso de los años. Desde 2004, México adoptó una regulación internacional llamada Basilea II, con el objetivo de tener un estándar que sirviera a los reguladores para fijar requerimientos de capital que protegieran a las entidades de riesgos financieros y operativos.

A nivel mundial, Basilea II estableció que el nivel mínimo de capital tenía que ser de 8%, pero las autoridades mexicanas subieron este nivel hasta 10%.

La decisión de elevar el mínimo de capital se debió a una mejor previsión de riesgos ante las crisis que México ya había atravesado en años anteriores.

Durante 1994, las entidades financieras en México tenían un ICAP de 9.6%, pero gracias a la crisis económica de 1995, las autoridades fueron más estrictas y exigieron a los bancos elevar su capital. Para 2010, la banca logró su mejor nivel de capitalización, al llegar a 16.9%, según un estudio realizado por BBVA Bancomer.

Con un mayor entendimiento sobre la necesidad de tener más capital y ser más solventes ante riesgos externos, los bancos en México han mantenido su ICAP por arriba de los estándares internacionales.


Altas y bajas

A partir de 1994, los bancos ya no bajaron su ICAP a menos de 10%, aunque al paso de los años se han registrado entidades que mantienen los lugares más altos del sector y otras que continúan en la batalla de no dejarse vencer ante una disminución constante de capital.

Los bancos que han mantenido un estándar alto en capitalización a lo largo de los últimos 4 años son:

1. The Bank of Ney York Mellon
2. Bank of Tokyo
3. UBS
4. Banco Fácil
5. Royal Bank


Por el contrario, aquellos que han luchado por mantener el mínimo de capitalización que piden las autoridades son:

1. Banco Azteca
2. Banco Afirme
3. Banco del Bajío
4. Ahorro Famsa
5. Volkswagen Bank


En el caso de Volkswagen Bank, tratar de posicionarse en el mercado le ha costado una baja en su ICAP. Tan sólo hace 4 años, este banco figuraba entre las 5 entidades con más capital, al lograr un nivel de 177.70%. Ya en 2009, su índice bajó a 22%, para 2010 reportó 14.88, en 2011 trató de recuperarse, al aumentar hasta 18.5%, y para septiembre de 2012, su caída fue mayor al ser el banco con el menor ICAP del sistema, con 11.58%.

Esta entidad fue fundada en 1994 para unir a las diferentes compañías del Grupo Volkswagen, como Volkswagen Financial Services, y dar servicios de financiamiento automotriz.

Gabriela Peña Peralta, directora de Comunicación Corporativa de Volkswagen Bank, argumenta que la baja en el ICAP del banco es algo positivo para el mercado, ya que es referencia a una inversión que hace la entidad para seguir creciendo.

“La baja en el ICAP ha respondido a las condiciones positivas del desarrollo del negocio, derivado de generar resultados favorables. Su índice de capital se reduce conforme aumentan sus activos generados”, explica.

A pesar de que se encuentra casi al límite de lo que la nueva regulación Basilea III pedirá como ICAP mínimo a los bancos en México, de 10.5%, Volkswagen Bank asegura que no tendrá problemas para cumplir.

“Basilea III no tendrá un efecto adverso en este índice, ya que sus impactos están plenamente considerados en nuestra estrategia de equilibrio de negocio entre activos y capital”, afirma.


Gasto familiar, al rescate

Antes de que finalice el año, los bancos tendrán que ajustar sus índices de capitalización para la entrada de Basilea III, aunque tienen un as sobre la manga: el aumento en el consumo de las familias durante la época navideña.

Tan sólo durante el llamado ‘Buen Fin’, que se llevó a cabo del 16 al 18 de noviembre, el monto de facturación con tarjetas bancarias fue de 26, 587 millones de pesos, un aumento de 50% respecto a lo que se obtuvo en 2011.

Con el ‘Buen Fin’ y los gastos que las familias hacen en épocas navideñas, el capital de los bancos está asegurado, confía Pérez Macías, del Tec.

“No se espera que baje más el índice de capitalización, debido al efecto de gasto de consumo que hacen las familias en esta temporada. No se espera un efecto negativo; al contrario, habrá más liquidez en los bancos que permitirá sanear algunas deudas”, explica.

La baja de capital en los bancos no es un riesgo, sino una señal de que las entidades financieras están preocupadas por cumplir con los lineamientos que exigirá la nueva regulación.

Más que riesgo, lo que se observa es que las entidades están cada vez mas preocupadas en estar trabajando en mejorar sus modelos. Lejos de que si el resultado vaya cayendo, lo que se va a estar viendo es que van a estar mejorando sus temas de riesgo de liquidez, de riesgo de crédito y operativo”, explica Gonzalo Núñez, socio de Consultoría de PwC México.

Mientras llega Basilea III, confía Núñez, los bancos esperan adecuar sus modelos de negocio para incrementar su capital a inicios del próximo año.

Historia del Día
Miércoles, 12 de Diciembre de 2012 01:00
Redactor: Genaro Mejía